康志林

康志林，男，福建泉州人，2018年于中山大学获博士学位，太阳成集团tyc33455cc讲师，主要研究方向包括（稳健）金融资产配置、风险管理等，主持国家统计局全国统计科学研究项目、福建省社科专项基金项目、福建省教育厅科技项目以及华侨大学高层次人才科研启动项目，参与多项国家自科、国家社科项目，已在《Quantitative Finance》、《Journal of Industrial & Management Optimization》、《 Insurance: Mathematics and Economics》、《中国管理科学》、《系统工程学报》、《运筹与管理》等发表过相关学术论文。

联系方式：福建省泉州市丰泽区城华北路269号华侨大学经管楼507室

电子邮件：zlk@hqu.edu.cn

主要研究与教学领域

研究领域：（稳健）金融资产配置、风险管理等

教育经历

2014.8-2018.6 :中山大学运筹学与控制论博士（稳健金融资产配置方向）

2001.9-2008.6 :福建师范大学本科硕士

工作与研修经历

2008.7-至今，华侨大学数学学院助教、讲师；太阳成集团tyc33455cc讲师

2013.9-2014.6，中山大学管理学院访问

承担或参与的项目

1. 基于投资者情绪的指数化投资决策机制研究. 福建省社科专项基金项目（FJ2021BF009）, 2021.8-2024.9.（主持，在研）

2. 分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化模型. 福建省教育厅科技项目（JA15041）, 2015.7-2018.7.（主持，已结项）

3. 基于多源数据驱动的增强型指数化投资决策研究. 国家统计局全国统计科学研究项目（2021LY026），2021.9-2023.8.（主持，在研）　

4. Alpha-鲁棒CVaR投资组合策略研究. 华侨大学科研启动费项目（18BS311）, 2018.11-2020.10.（主持）

5. 基于风险配置理论和粘性预期理论的中国宏观金融风险研究. 国家社会科学基金一般项目（20BJL015），2021.1.1-2024.12.31.（参与）

6. 基于数据驱动分布式稳健方法的系统性风险测度与资产配置. 国家自然科学基金面上项目（72071051），2021.1.1-2024.12.31.（参与）

7. 双指数跳扩散模型下房产期权定价. 福建省市级重点实验室开放课题-金融数学福建省高校重点实验室开放课题（JR201805）,2018.11-2021.11.（参与）

论文、著作与教材

1. Z. Kang, X. Li and Z. Li. Mean-CVaR portfolio selection model with ambiguity in distribution and attitude. Journal of Industrial & Management Optimization, 2020, 16(6): 3065-3081. (SSCI,SCI)

　　2. Z. Kang, L. Zhao and J. Sun. The optimal portfolio of alpha-maxmin mean-VaR problem for investors. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 526. https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.014. (SSCI,SCI)  

　　3. Z. Kang, X. Li，Z. Li and S. Zhu. Data-driven robust mean-CVaR portfolio selection under distribution ambiguity. Quantitative Finance, 2019, 19(1): 105-121. (SSCI,SCI, Q1, 金融类权威期刊)

　　4. J. Sun, H. Yao, Z. Kang. Robust optimal investment-reinsurance strategies for an insurer with multiple dependent risks. Insurance: Mathematics and Economics, 2019, 19(1): 157-170. (SSCI,SCI)

　　5. Z. Kang and Z. Li. An exact solution to a robust portfolio choice problem with multiple risk measures under ambiguous distribution. Mathematical Methods of Operations Research, 2018, 87(2): 169-195. (SCI)

　　6. Z. Kang. An extended projective formula and its application to semidefinite optimization. International Journal of Computer Mathematics, 2012, 89(17): 2428-2439. (SCI)

　　7. 康志林, 李仲飞. CVaR鲁棒均值-CVaR模型及求解[J]. 运筹学学报,2017，21(1):1-12.

　　8. 曾庆邹, 曾燕, 康志林. 基于价格调整的长寿风险自然对冲策略[J]. 中国管理科学,2015,23(12): 11-19.

　9. 康志林, 曾燕. MINIMAX准则下带约束的最优投资组合策略[J]. 系统工程学报, 2012, 27(5): 656-667.

10. 康志林, 王志焕. 破产控制约束下组合投资: 两阶段MiniMax模型[J].运筹与管理, 2022第二期.

获奖

1. 2013年泉州市数学学会学术年会优秀论文.（获奖论文：MINIMAX准则下带约束的最优投资组合策略）

2. 2014年度福建省教学成果二等奖《大学生数学建模能力与应用、创新型人才培养的探索》编号2014144（参与），福建省教育厅

3.指导本科生参加全国大学生数学建模竞赛获得国家和省级奖项